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期权价格下BS模型与JD模型的比较

来源:365bet体育365bet官网 作者:最佳娱乐365bet娱乐场下载 人气: 发布时间:2019-09-27
摘要:期权价格下BS模型与JD模型的比较
期权价格下BS模型与JD模型的比较
任玉超张卫国刘勇君桂芳
[摘要]双重方差法用于检测受期权限制的资产的价格。相关资产的价格正在上涨。对部分跳跃扩散模型(JD)和BS价格模型进行了比较和分析。
使用累积调整方法估算JD参数,选择八个欧洲模拟协商选项或SSE,CICC,HKEx每日结算数据,并根据价格样本选择规则处理数据。数据用于测试BS和JD模型的价格影响作为调查样本。
实证结果表明,JD模型比BS模型更实际,价格影响优于BS模型,但两者都被低估。
与此同时,期权市场目前的交易清淡,它与实物价值的分布和具有深层价值的深层期权有关,人们想要购买的期权分布太小。
这项调查的结果将有助于政府和金融机构科学制定措施,促进期权市场的发展。
作者单位:
华南理工大学工商管理;[基金]:中国国家科学基金(71501076)
广东省自然科学基金研究组项目(2017A030312001)
中央大学基础科学研究项目(2017 ZD102)
广州金融服务创新与风险管理研究项目(71720107002)[分类号]:F724。

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